Что такое индекс денежных потоков?

Индекс денежных потоков (MFI) относится к популярному техническому осциллятору, который измеряет приток и отток капитала в актив за определенный период времени. МФО отслеживает цену и объем, чтобы оценить силы покупателей и продавцов на рынке.

Как работает индекс денежных потоков (MFI)?

Значение индекса отражается по шкале от 0 до 100. Результирующее число расчета MFI будет числом в этом диапазоне, используемом трейдерами для определения сигналов перекупленности и перепроданности Forex. Как правило, если рассчитанный MFI выше 80, рынок перекуплен, а если ниже 20, это указывает на перепроданность рынка.

Основная цель использования MFI заключается в том, что когда рынок достигает этих уровней, это может указывать на разворот цены, и трейдеры должны выйти на рынок, чтобы попытаться извлечь выгоду из импульса. Имейте в виду, что иногда цена актива и MFI могут давать противоположные сигналы. Это называется дивергенцией.

Например, если цена актива достигает новых максимумов, но это не отражается на MFI, это признак медвежьей дивергенции, что означает, что вы можете ожидать дополнительного давления со стороны продавцов. И наоборот, если цена падает до новых минимумов, но MFI не отражает этого движения, это может быть признаком бычьей дивергенции и растущего покупательского давления.

Однако важно знать, что за дивергенцией не всегда следует разворот цены. Это означает, что индекс денежного потока также может генерировать ложные сигналы, которые появляются, когда индикатор дает хорошую торговую возможность, но рыночная цена не движется в ожидаемом направлении.

Расчет индекса денежного потока (MFI)

Форекс-трейдерам никогда не приходится вручную рассчитывать индекс денежного потока, поскольку за них это делают торговые онлайн-платформы. Однако знание того, как это сделать, может оказаться очень полезным, поскольку оно поможет вам понять, что на самом деле говорит вам этот индикатор.

Прежде всего, необходимо рассчитать типичную цену. Это делается путем вычисления средней цены максимума, минимума и цены закрытия.

После этого найдите исходный денежный поток, взяв типичную цену и умножив ее на объем за этот период.

Затем вам нужно выяснить, является ли расчетный исходный денежный поток за этот период положительным или отрицательным. Когда типичная цена за период выше, чем в предыдущем периоде, денежный поток положительный, и наоборот.

После того, как вы определили положительные и отрицательные денежные потоки, вам необходимо рассчитать соотношение денежных потоков, взяв все положительные денежные потоки за последние 14 периодов и разделив эту цифру на сумму отрицательных потоков за последние 14 периодов.

Наконец, когда у вас есть коэффициент денежного потока, вы можете рассчитать индекс денежного потока. См. формулу ниже:

Значение MFI является положительным, если цена базового актива преимущественно увеличивалась в течение этих 14 периодов, и отрицательным, если в течение этого периода он преимущественно обесценивался.

В заключение, индекс денежного потока (MFI) — это индикатор импульса, который измеряет приток и отток денег в актив за определенный период времени. Расчет MFI обычно основан на 14 периодах ценовых данных.

Его значение отражается по шкале от 0 до 100, где 20 и ниже указывают на состояние перепроданности рынка, а значения выше 80 указывают на состояние перекупленности. Если рынок достигнет этих уровней, можно ожидать разворота цены.