Как рассчитать максимальную просадку?

Максимальная просадка относится к значительному торговому показателю максимальной потери собственного капитала, которую вы понесли в своем портфеле. Это статистика, которую можно определить при бэктестировании и реальной торговле. Во время обратного тестирования максимальная просадка отражает риск снижения вашей торговой стратегии, в то время как в реальной торговле это помогает вам выявить случаи, когда ваша стратегия может работать со сбоями.

Значение максимальной просадки (MDD) выражается в процентах и отражает наибольшую потерю собственного капитала между пиками. Чтобы определить MDD, вам нужно рассчитать свой текущий процент прибыли и общий убыток, а затем использовать функцию Excel MIN, чтобы определить максимальную просадку, которая относится к наименьшему числу.

Как рассчитать максимальную просадку (MDD)?

Ниже вы можете увидеть пошаговое руководство о том, как вы можете рассчитать MDD в Excel. Вы также можете использовать другие аналогичные программы, такие как Google Sheets или Mac Numbers.

Импортируйте свои сделки в Microsoft Excel. В этом примере Forex Tester использовался для изучения результатов обратного тестирования.

Перейдите в меню Файл > Импорт и импортируйте свой файл в Excel.

Затем создайте новую колонку и внесите прибыль от каждой сделки в текущий баланс. Вы можете увидеть формулу на изображении ниже.

После этого создайте процент прибыли или убытка для каждой сделки в следующем столбце. Учитывая, что MDD рассчитывается в процентах, вам необходимо выяснить процентное изменение для каждой сделки.

Введите процент прибыли/убытка в следующем столбце, чтобы рассчитать текущую сумму.

После того как вы создали текущий итог в процентах, используйте функцию MIN в Excel, чтобы определить наименьшее число в столбце для расчета максимальной просадки.

Как вы можете видеть, формула, используемая в этом примере, такова: =MIN(t3:t17)

Вот так просто!

Независимо от того, есть ли у вас новый пик на балансе вашего счета, если ваша текущая просадка больше по сравнению с предыдущими просадками, это ваш MDD.

Как Вы находите максимальную просадку портфеля?

Тот же процесс можно использовать для расчета MDD для вашего портфеля, введя каждую из сделок вашего портфеля в электронную таблицу.

Рекомендуется рассчитать максимальную просадку при обратном тестировании. Это предоставит вам данные, которые помогут вам понять, чего вы можете ожидать в реальной торговле. Несмотря на то, что результаты вашего обратного тестирования принесли высокую прибыль, если вы не можете вынести MDD, вам следует изменить свою торговую стратегию на рынке Форекс.

Расчет максимальной просадки при бета-тестировании также полезен, поскольку это поможет вам увидеть, будут ли результаты вашего бэктестинга такими же при реальной торговле.

Как только вы, наконец, рассчитаете свой MDD в реальной торговле, вы узнаете, насколько хорошо у вас на самом деле идут дела в реальных рыночных условиях по сравнению с результатами вашего тестирования. В случае, если ваш MDD в реальной торговле выше, чем MDD при бэктестировании или бета-тестировании, это может быть связано с изменившимися рыночными условиями, размещением необдуманных сделок или если вы торговали, не следуя своей стратегии.

В заключение, расчет вашей максимальной просадки в реальной торговле имеет решающее значение. Также настоятельно рекомендуется делать это при бэктестировании и бета-тестировании, поскольку это повысит ваши шансы на успех в реальных рыночных условиях. Это действительно простой процесс, поэтому найдите минутку, чтобы узнать свой MDD.